可能我使用的是VS2005 +dxsdk aug2007,才遇到这个问题，从网上搜了一下解决办法。
需要安装 Platform SDK ，不过最好是下Windows Server 2008 sdk ，Windows Server 2003 SDK 应该也好用。
注意：有人使用 Microsoft Platform SDK for windows xp sp2 的版本依然会出现其他问题。
Windows Server 2008 sdk 下载地址：
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=e6e1c3df-a74f-4207-8586-711ebe331cdc
这个页面点download 下载一个418K 的setup.exe文件，然后安装只选择头文件和库文件安装大约27M。
最后别忘了在VS2005 添加这两个路径：
Include路径，C:/Program Files/Microsoft SDKs/Window/v6.1/Include
Lib路径，C:/Program Files/Microsoft SDKs/Window/v6.1/Lib
再编译DXUT框架中CustomUI例子就OK了。