因为涉及到代理的各种情况，WebRequest和WebProxy类的文档写的相当复杂，不但各个文档关注点不同，而且不同版本的同一文档也有小小的区别。
1、创建WebRequest的时候，没有刻意设置代理（默认情况）
2、使用Internet Explorer代理
3、使用应用程序配置文件中的代理
4、不使用代理
5、使用.NET框架默认设置的代理
6、使用WPAD配置脚本自动设置的代理
7、使用IE+应用程序配置文件的混合代理
8、使用IE代理但禁用自动代理检测(WPAD)
怎么样，很混乱吧。当然上面这些很多都是重复的，不过基本已经涵盖了所有可能遇到的情况，下面让我来一个一个说说：
1、默认情况下的代理设置
当创建一个新的HTTP请求时（WebRequest.Create方法），得到的HttpWebRequest类会自动初始化它的Proxy属性，那么这个属性的默认值是什么呢？MSDN中说：
如果配置文件中未指定代理并且未指定 Proxy 属性，则 HttpWebRequest 类使用从本地计算机上的 Internet Explorer 中继承的代理设置。 如果 Internet Explorer 中没有代理设置，请求会直接发送到服务器。
这段话中，说到Proxy属性使用的其实就是默认代理，这个默认代理默认来自于IE，如果IE没有设置代理，那么就会直接连接到目标服务器。为什么要说“默认代理默认来自于IE”呢？因为这个“默认来自于IE”也是可以修改的，通过修改WebProxy.DefaultWebProxy属性，你可以控制每次新建请求时所使用的默认代理：
DefaultWebProxy 属性从 app.config 文件中读取代理服务器设置。 如果没有配置文件，则使用当前用户的 Internet Explorer (IE) 代理设置。
如果 DefaultWebProxy 属性设置为 null，则使用 Create 或 CreateDefault 方法创建的 WebRequest 类的所有后续实例都没有代理。
这里需要注意的是，如果DefaultWebProxy设置为null，并不意味着WebRequest的Proxy属性也是null，这两个null表示的意义不同。
2、使用IE代理，但不使用任何动态设置
最简单的方法是将Proxy属性设置为WebProxy.GetDefaultProxy，GetDefaultProxy会读取当前计算机上的IE代理设置，同时忽略掉所有动态设置的内容：
GetDefaultProxy 方法读取 Internet Explorer 5.5 和更高版本存储的非动态代理设置并使用这些设置创建 WebProxy 实例。
GetDefaultProxy 方法不获取从 Internet Explorer 运行的脚本、从自动配置项或者从 DHCP 或 DNS 查找生成的任何动态设置。
但是这个API已经过时，所以现在我推荐的方法是：将Proxy属性设置为null：
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/fze2ytx2(v=vs.80).aspx
3、使用IE代理，同时使用各种动态配置项
这个是比较简单的了，当然这种情况还是会包含两种小的情况：
(1)使用app.config中的配置：将Proxy属性设置为 WebProxy.DefaultWebProxy
(2)不使用app.config中的配置：将Proxy属性设置为 WebRequest.GetSystemWebProxy()
GetSystemWebProxy 方法读取当前用户的 Internet Explorer (IE) 代理设置。 此进程包括 IE 选项来自动检测代理设置，请使用自动配置脚本、手动代理服务器设置和高级手动代理服务器设置。
4、不使用任何代理
不使用任何代理的方法是：创建一个WebProxy类的新实例：
默认构造函数通过将 Address 属性设置为 null 来初始化 WebProxy 类的空实例。
Address 属性为 null 时，IsBypassed 方法返回 true，且 GetProxy 方法返回目标地址。
另外再来看看Address属性的说明：
Address 属性包含代理服务器的地址。 如果未启用自动代理检测并且未指定自动配置脚本，则 Address 属性与 BypassList 共同确定用于请求的代理。
当 Address 属性为 null 时，请求回避此代理并且直接连接到目标主机。
综上所述，也就是说，当使用无参构造函数创建一个新的WebProxy对象时（req.Proxy = new WebProxy();），这个请求会绕过所有代理服务器直接连接目标服务器。
5、其他
关于如何设置app.config/machine.config配置文件中的代理设置：
<defaultProxy>元素：http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/kd3cf2ex
<proxy>元素：http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/sa91de1e(v=vs.100).aspx