总得来说有两步，先打成jar包再打成exe。
第一步打成jar:
方法一：用Eclipse自带的打包工具Ant打包，因为要自己编写xml脚本语言，还要增加一些外部的jar，所以不推荐。
方法二：用Eclpise的Export功能，这种打包方法不能把项目中的外部的jar包打进来，所以不推荐。
方法三：用Eclipse的一个第三方插件fatjar生成jar文件，也是本人觉得最简单最方便的一种生成方式。
下面详解方法三：
先从网上下载些插件，解压后是一个plugins的文件夹，里面只有一个文件夹，我的是“net.sf.fjep.fatjar_0.0.27”将它copy到dropins文件夹下，
此插件就安装成功了，重启Eclipse在项目上右击就会看到多出一个“Build Fat Jar”在前面有个绿色的“+”号，这时你就可以用此插件打包你的项目了。
进去后第一个界面Jar-Name里增入要生成的jar文件名。在Main-Class后点Browse像Export一样它也会列出你项目中的主类，
选择后其它默认即可，Next后会列出你要打包的所有内容，这个插件的优势就是可以将你项目中的外部jar也打进来，有三个选项，
其中Export ANT是生成build.xml脚本文件，方便用户以后修改脚本，其它两个按钮没用。在这里什么都不点，直接点Finish就可以生成jar文件。
第二步：将jar打成.exe文件
方法一：用打包工具j2ewiz，这个软件是绿色的，不用安装，解压后可以直接运行，但这个软件生成的 .exe文件不是跨平台的，不推荐。
方法二：用打包工具exe4j,网上下载破解版安装。安装后运行左窗窗口标有十步，其实打包过程也非常简单。
下面详解方法二：
第一步完全略过，直接点Next。
第二步我们选择“JAR in EXE mode” 就是选择我们已经有制作好的jar文件。
第3步上面是项目名称，可随便填写，下面一个写出你想要将打包后的exe文件输出的目录。
第4步控制台输出选择第二个，Executable name写你将要生成的.exe文件的名字，Icon File可以选择生成文件的图标。
第5步，先别管上面的，先在下面单击绿色的“+”号，在弹出的窗口中点Archive，然后找到起初已经做好的jar，"OK"后返回，
在下面的Class Path里就出现jar文件路径后，再在上面Main Class栏内点击找到main所在的类。
第6步，你系统的JRE版本，一般是填个1.3，下面填1.6在这里单击advanced options，选择search sequence。
选这个就是因为我们要把JDK环境也打包进来，好让程序能跨平台使用。回到exe4j中在弹出窗口删除列表中的所有项。
一个注册表的，一个JAVA环境变量的，一个JDK环境变量的，都不要。然后单击绿“+”，选择directory并选择JRE的根目录，
选完后exe4j弹出窗口中的Directory里会显示“.\JRE”。点OK关闭该窗口，返回exe4j的主窗口，你就可以看到刚加的路径。
再从主窗口左侧窗口中单击advanced options，并选择preferred VM，在弹出的窗口中选择client hostspot VM，单击next按钮继续。
7、8步是一些个性设置默认即可。
第9步编译完。
第10步你点那个“Click Here to Start the Application”按钮就可以看到程序运行效果了，
然后再点"Seave as“保存一个exe4j生成的一个文件，和.exe程序无关用来修改或重新编译生成exe文件。
出自：http://blog.csdn.net/wzg668/article/details/6628590