机器学习算法-boost

本文转自http://blog.crackcell.com/posts/2013/04/30/machine_learning_note_3_boosting.html

1 前言

Boosting的基本思想很简单，就是"三个臭皮匠顶个诸葛亮"。将若干个弱分类器(base learner)组合起来，变成一个强分类器。大多数boosting方法都是通过不断改变训练数据的概率(权值)分布，来迭代训练弱学习器的。所以总结而言，boosting需要回答2个问题:。

1. 如何改变训练数据的概率(权值)分布
2. 如何将弱分类器组合起来

下面先用Adaboost入手，聊一下boosting。

2 AdaBoost

输入: 训练样例

T={(x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn)}

输出: 由M个弱分类器构成的最终分类器G(x)
步骤:

1. 初始化权值分布
   D1=(w11,...,w1i,...,w1n),w1i=1n
2. 对于m=1,2,…,M:
   1. 使用带权值的实例集合D_m训练模型，得到弱分类器:
      Gm(x):x−>y
   2. 计算G_m(x)在训练集上的误差率
      em=P(Gm(xi≠yi))=∑i=1nwmiI(Gm(xi)≠yi)
   3. 计算G_m(x)的系数
      am=12ln1−emem
      这个地方用模型的整体误差来衡量弱分类器在最终分类器中的权重。
   4. 更新训练样例的权值分布，为下一轮迭代做准备
      Dm+1=(wm+1,1,...,wm+2,i,...,wm+1,n)
      wm+1,i=wmiZmexp(−amyiGm(xi))
      Z_m是规范化因子:
      Zm=∑i=1nwmiexp(−amyiGm(xi))
      exp(−amyiGm(xi)) 这个部分，当分类正确时，整体<1；错误时，整体>1。意义是，当样例分类错误，我们加大它的权重，以便在后面的迭代中更受重视。相应的，降低分类正确的样例的权重。
3. 进行了M轮迭代之后，产出了M个弱分类器，将他们组合起来:
   f(x)=∑i=1mamGm(x)

3 Boosting Tree

提升树被认为是统计学习中性能最好的方法之一，可以用来分类或者回归。对于分类问题，算法类似在AdaBoost中，使用决策树作为弱分类器。但对于回归问题，稍微有点不同。回归和分类最大的区别在于模型产出的数值之间的可比性。比如，对于分类，我们把本来应该是分类1的样本预测成了2或者3，他们2者的错误程度是一样的。但若这是一个回归问题，回归成3显然比2"错"得更多。

3.1 加法模型和前向分步算法

在聊Boosting Tree的回归之前，需要先了解2个概念：加法模型(additive model)和前向分步算法。
加法模型 就是将若干基函数线性组合的模型，函数表示为:

f(x)=∑m=1Mβmb(x;γm)

• b(x;γm) 为基函数
• γm 为基函数的参数
• βm 为基函数的系数

直接解加法模型的最优化问题很麻烦，所以使用 前向分步算法 来分步迭代的求解，每次只算一个基函数的参数。
对于提升树，第m次迭代可以表示为:

fm(x)=fm−1(x)+T(x;Θm)

• T(x;Θm) 为一个树
• Θm 为树的参数

每轮的最优化问题可以表示为:

Θm=argmin∑i=1nL(yi,fm−1(xi)+T(xi;Θm))

3.2 回归问题的提升树算法

接上节，那么对于回归问题，可以用平方误差损失函数:

L(x,f(x))=(y−f(x))2

代入每轮迭代的优化函数中，损失函数部分为:

L(y,fm−1(x)+T(x;Θm))==(y−fm−1(x)−T(x;Θm))2(r−T(x;Θm))2

这里r就是上轮迭代的残差。所以 对于回归问题，提升树只需简单地拟合当前模型的残差 。
我们不妨对比一下Boosting Tree的回归和分类。从实现上，分别用不同的方法实现了"动态确定样本权值"这一目标。回归是用拟合残差，分类是用错误率来调整样本权值。
那么，回归问题的算法可以如下描述:

输入: 训练样例

T={(x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn)}

输出: 提升树f _M(x)
步骤:

1. 初始化f₀(x)=0
2. 对m=1,2,…,M
   1. 计算残差
      rmj=yi−fm−1(xi)
   2. 拟合残差得到回归树 T(x;Θm)
   3. 更新 fmx=fm−1(x)+T(x;Θm)
3. 得到回归问题的boosting tree:
   fM(x)=∑m=1MT(x;Θm)

4 Gradient Boosting

上面聊到的算法中存在最优化的操作。如果损失函数是平方损失(对于回归问题)和指数损失(对于分类问题)，解最优化很简单。但如果是一般的损失函数，最优化可能很困难。Gradient Boosting就是为了解决这个问题。它将问题转变成在损失函数梯度上寻找下降最快的方向，近似地求解。

输入: 训练样例

T={(x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn)}

和损失函数:

L(y,f(x))

输出: 回归树 f(x) 步骤:

1. 初始化:
   f0=argmin∑i=1nL(yi,c)
2. 对于m=1,2,…,M
   1. 对于i=1,2,…,N，计算
      rmi=−[∂L(yi,f(xi))∂f(xi)]f(x)=fm−1(x)
      这里用负梯度来表示损失函数的下降。
   2. 用r_mi拟合一个回归树，得到第m棵树的叶结点区域R_mj
   3. 对于j=1,2,…,J，计算
      cmj=argmin∑xi∈RmjL(yi,fm−1(xi)+c)
      这一步是利用线性搜索估计叶结点区域的常量输出值。
   4. 更新 fm(x)=fm−1(x)+∑Jj=1cmjI(x∈Rmj)
3. 得到回归树
   f(x)=fM(x)=∑m=1m∑j=1JcmjI(x∈Rmj)

我们可以和3.2节中的算法比较一下，一目了然，主要差别在于这里每轮拟合模型的是损失函数的负梯度而不是残差。