金融风控指标:WOE, IV, KS,LIFT值和PSI

时间:2024-11-16 07:34:51

Lift曲线衡量的是:与不利用模型相比,模型的预测能力“变好”了多少,lift(提升指数)越大,模型的运行效果越好。实质上它强调的是投入与产出比

先介绍几个相关的指标,以免混淆:

  • 准确率(accuracy,ACC):

 

  • 正确率(Precision,PRE),查准率:

 

  • 真阳性率(True Positive Rate,TPR),灵敏度(Sensitivity),召回率(Recall):

 

  • 假阳性率(False Positice Rate,FPR),误诊率( = 1 - 特异度):

 

 

:群体稳定性指标(popularity stability index),用于衡量模型或特征的稳定性

psi = sum((实际占比-预期占比)* ln(实际占比/预期占比))

<0.1:          稳定性很高,

[0.10.25]:稳定性一般,

>0.25:        模型稳定性差,建议重做