看了几篇博客总结下方法：
1.打开注册表，Run(Ctrl+R) -> regedit
2. 找到路径：HKEY_CLASSES_ROOT -> Directory -> Backgroud -> shell 如下图所示：
3. 右键点击shell，新建(New) -> 项 (Key) 命名为：msys2 (命名自己随意)
4. 为鼠标右键添加msys2的图标：在右侧右键，新建(New) -> 字符串值(String Value)，命名为：Icon，并双击设置数值数据(Value Data)，这个值是应用程序图标文件(.icon)路径。
5. 在自己建立的msys2目录下再新建一个command项，右边有默认的一项（Default），双击打开Default。打开后，在数值数据（Value data）的地方，输入：C:\msys64\msys2_shell.cmd -mingw64 -here
6. 完成，此时在任意目录下鼠标右键都可以直接打开msys2, 并且定位到当前目录。