网上很多关于经典策略的资料都是一片互相抄，本ID对经典策略做一个系统梳理调研。 全球十大交易系统系列文章：
-
摘要：Richard Saidenberg开发的R-Breaker策略，公布于1994年，之后连续十几年在《Futures Truth》评选中占据TOP10最优策略。不同于其他策略，R-Breaker是趋势与反手相结合的策略，既可以抓取趋势大利润，又可以在趋势转向时及时止赢保住利润，并顺势反转做对手仓。
-
Richard Saidenberg是谁？
R-breaker的作者时Richard Saidenberg
Richard Saidenberg在1997.5.20日接受STOCKS & COMMODITIES杂志编辑Thom Hartle电话采访，有幸找到了这篇英文采访稿。详细阅读后再分享给大家。
《Volatility-based technical analysis strategies for trading the invisible》这本关于交易的书中有Richard Saidenberg写的一段代码，但至于是不是R-Breaker的作者Richard Saidenberg就不是很清楚了。
策略于1994年公开发布，起初专用于对冲，后来延展到波段。
连续15年荣登《Futures Truth Magazine》Top10赚钱策略。2013/04在 《Futures Truth Magazine》杂志S&P 排名第七。
在外汇交易系统中，枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。
Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。
阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。从交易的角度上来看，Pivot Point好比是作战地图，给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot Point并没有具体地规定，完全取决于投资者自身的交易策略。投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。
- 通过前一个交易日的收盘价\最高价\最低价，计算出六个价位，从大到小依次为：
- 突破买入价 TrendBuy
- 观察卖出价 SellCheck
- 反转卖出价 RevSell
- 反转买入价 RevBuy
- 观察买入价 BuyCheck
- 突破卖出价 TrendSell
- 追踪盘中价格走势，实施判断出发条件
- 空仓—趋势
- 盘中价格 > 突破买入价，在该点位开仓做多
- 盘中价格 < 突破卖出价，在该点位做空
- 持仓—反转
- 持多单。日内最高价 > 观察卖出价；盘中价格出现回落；且进一步跌破反转卖出价。反手做空
- 持空单。日内最低价 < 观察买入价；盘中价格出现反弹；且进一步超过反转买入价。反手做多
- 空仓—趋势
- 设定止损条件
- 设定过滤条件。波动过小不交易
- 每日收盘钱，针对所持仓位平仓
作为一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。
曲线拟合类的系统
日内交易策略，一般不隔夜留仓。
日内波动较大时，效果较好。
（一）、 盘整期，过滤掉一些小幅波动，不轻易进场。即在观察买入价和观察卖出价之间波动
（二）、观察买入价于观察卖出价之间的距离会随着波动变化。如果连续几天盘整波动缩小，R-Breaker的六个价位之间的距离也会跟着缩小。当盘整突破时，会出发进场条件，抢的优势点位。
（三）、R-Breaker由趋势和反手两个子策略组合而成，容易掌握盘势的平衡。例如趋势策略回档时，反手策略可以线平仓守住获利，甚至反手开仓抓逆势行情。
（一）、在段时间急涨急跌的行情中，比较容易触发六个价位，止损频繁。
（二）、在长期盘整期间，需要加上过滤条件控制六价位之间的距离不要过小，避免频繁开仓。
（三）、需添加段时间内过度频繁交易的机制。比如前一日波动幅度较小，造成六价位距离较近，次日价位上下冲击严重，也会造成频繁开平仓。
全球十大交易系统系列文章：
- R-Breaker 策略优化表现
- 三个比较经典的策略: Dual Thrust、R-Breaker、Dynamic Breakout II
- R-Breaker 交易策略[Python源码实现]
- 國外知名交易系統 R-Breaker (指標程式碼)
- 大數據驗證技術指標的績效：R-Breaker
- 《Volatility-based technical analysis strategies for trading the invisible》
.
.
.
2019-04-05 22:35:32