干货--如何在币圈牛熊权证上套利

时间:2024-04-11 14:33:40

干货--如何在币圈牛熊权证上套利
概念

1. 什么是ethbull

ethbull是币安和ftx交易所共同推出的,永续,3倍杠杆做多eth的代币化合约。每天早上8点,调整上一天做多eth的盈亏,继续保持3倍做多,这样就产生了加速盈利的效应。

2. 什么是ethbear

ethbear是币安和ftx交易所共同推出的,永续,3倍杠杆做空eth的代币化合约。每天早上8点,调整上一天做空eth的盈亏,继续保持3倍做空,这样就产生了压缩亏损的效应。

设想

ethbull与ethbear的涨跌逻辑

很显然:ethbull涨的时候,ethbear必然下跌

利用逻辑是否可以套利

思考一下:当eth涨的时候,ethbull/ethbear的比值会加速增加,但是不可能一直上天,是吧?所以一定会有一个临界值。
我们可否观察天级的变化,来推测12小时,6小时,以及更小的时间段?

那么,我们能不能在ethbull价格最高的时候,调仓到ethbear,赚取下跌时候的利润,然后在下跌到极限的时候,再调整回ethbull仓位了?

步骤

套利的步骤

我们觉得是可以的。有一个比较粗糙,但是非常直接的做法如下:

  1. 注册币安交易所;

  2. 获得api授权

  3. 持续抓取ethbull,ethbear的时时数据

  4. 按照4小时,2小时,1小时,15分钟,5分钟,统计历史ethbull/ethbear的比值

  5. 当比值进入临界状态,开始调仓,即卖出ethbull,买入ethbear,或者相反。

  6. 调仓的节奏,按照每5分钟买卖持仓的10%来进行

风险控制

1、按照以上的逻辑,进行仓位转化,最大的风险在于市场暴跌,暴涨导致的,ethbull/ethbear的比值出现大幅度变化,突破了4小时构建的上下临界轨道
2、我们可以引入ethbull/eth的比值,或者直接考察bull/btc的比值,与历史比值相比是否偏离

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