Databundle
zipline 缺省提供了一些行情的data bundle ， 可以通过 zipline bundles 查看
其中 quandl 数据源是从 https://www.quandl.com/ 网站的WIKI dataset获取数据的，不过通过该api数据较慢，因为逐批获取之后还要处理后才放到本地。quantopian-quandl一份备份数据，相当于将处理后的数据打包之后提供，下载下来解压到 ~/.zipline/data目录，所以相对较快，如果有研究美国股市的量化交易，可以使用这些数据源，还有yahoo数据源，它的好处是可以自己定制要抓取的数据集，如果你只需要配置好然后通过 ipline.data.bundles.register 进行注册即可。
如果列位想引入国内的数据源进行回测，那么恐怕要下点功夫啦，下面可以给出如下几种方案：
- 不ingest数据源，直接在构建
TradingAlgorithm的时候引入如从csv或者数据库里读取出来的pd.Dataframe信息作为DataPortal的datasource（当然最终会转化为pd.Panel) - 自己定制
data bundle，然后ingest
如果你要测试的数据集比较小，股票数量也比较少，那么第一种方案是比较方便的，如果需要大量的数据，还是自己写data bundle 比较方便（并且貌似使用Dataframe也很难处理有 split或者dividend的股票）
那么如何编写一个新的bundle的扩展呢？
其实比较简单，自己实现一个ingest函数即可
该ingest函数的参数如下：
ingest(environ,
asset_db_writer,
minute_bar_writer,
daily_bar_writer,
adjustment_writer,
calendar,
start_session,
end_session,
cache,
show_progress,
output_dir)
其中这个函数是被environ回调的，所以参数列表无法自己指定，下面简单介绍一下几个参数的作用
| 参数 | 作用 |
|---|---|
| environ | 代表环境变量的一映射，如果你需要一些额外的参数引入，可以在这里通过环境变量指定，如quandl的API key |
| asset_db_writer |
AssetDBWriter的实例，通过它的write函数可以把一个证券（如股票）的基础信息，主要是码表，名称，起止日期等信息写入到数据库中，并且为每个证券分配一个sid作为唯一标识，这个sid在系统的其它地方也会成为股票的主要索引方式。默认保存在sqlite数据库中 |
| daily_bar_writer | 写入每日的行情信息 BcolzDailyBarWriter的实例，通过调用write方法写入股票的开高低收和成交量等信息（OHLCV），这里的信息也需要使用sid与基本信息进行关联。默认使用bcolz的格式保存 |
| minute_bar_writer | 写入每分钟行情的... |
| adjustment_writer | 处理一些拆分，合并，送股，分红等事件的信息。默认使用sqlite数据库保存 |
| calendar | 你当前使用的交易日历，数据的获取是以交易日历作为索引的，也就是说，如果你的交易日历里那一天存在，可是你无法读取行情数据，很有可能会出现错误，所以calendar和你的行情信息的匹配是很关键的 |
| start_session/end_session | 获取数据的起止日期 |
| cache |
dataframe_cache的实例，你可以使用它来缓存在获取过程中的原始信息，在多次ingest的时候起到加速的作用 |
| show_progress | 一个布尔值，是否显示ingest的过程，如果你的获取数据时间较长，可以判断show_progress变量来显示进度。 |
| output_dir | data bundle的输出目录，如果你的data bundle 是类似 quantopian-quandl这种通过下载远程已经写好的数据源，并且解压到本地的，可以直接使用这个变量获取最终解压目录 |
一般来说，获取一个行情的数据源，主要需要三方面的信息
- 使用
asset_db_writer获取基础信息 - 使用
daily_bar_writer/minute_bar_writer写入行情信息 - 使用
adjustment_writer写入split, dividend信息。
话说这里坑不少，我建议多看看官方的例子，大部分都要讲数据处理为pd.Dataframe的结构再进行的。另外我自己也写了一些简单的demo，可以参考:
https://github.com/rainx/zipline_cn_databundle
里面代码比较凌乱，有很多无用代码，主要参考一下squant_source模块
https://github.com/rainx/zipline_cn_databundle/blob/master/zipline_cn_databundle/squant_source.py
不过代码里用到了我自己写的一个squant包，是一个私有数据包，因为应用了很多内部数据，不便公开，所以大家恐怕无法直接使用。主要是asset和adjuestment的部分，对于行情，我使用的是通达信的客户端的本地数据(木有windows , 从别的机器拷贝的 T_T)，大家应该可以直接使用，参考里面的TdxReader(https://github.com/rainx/zipline_cn_databundle/blob/master/zipline_cn_databundle/tdx/reader.py)
Bcolz
zipline的本地行情是写入到bcolz的格式的，它是底层使用Blosc库的基于列的数据库，至于为什么使用基于列的数据库，应该是与行情信息的特质有关，因为行情信息可以通过TradingCalendar和Bcolz的元信息进行索引，并且以时间顺序排列，而且是相同的类型，所以非常适合类似数组结构的存储方式，加之以Blosc的变态级别的压缩解压算法（使用CPU L1/L2缓存进行压缩/解压，平均速度超过了memcpy调用），所以对时间和空间上都可以做到比较优化的状态。
内部的索引结构大概抽象为：
