随着全球资产配置时代的来临以及高净值人群的持续增长，私募FOF将迎来黄金时代，不过面对全球海量基金，如何构建最佳FOF组合成了对基金管理人的考验。记者了解到，近日桐湾投资管理咨询（上海）有限公司（以下简称桐湾投资）正式推出境内版的全球资产配置管理系统CBAAS (Cross Border Asset Allocation System)。该版本充分考虑私募基金及FOF市场的增长和境内私募产品特点，致力于为国内私募机构尤其是FOF管理人，提供专业最优的资产配置、组合构建以及基金筛选工具。
事实上，早在去年8月份，桐湾投资就针对机构与高净值投资者推出了非境内版的全球资产配置管理系统CBAAS，该系统从业绩归因、业绩预测、市场风险、运营风险等多重维度对基金进行全面透彻的分析，并与享有盛誉的对冲基金操作风险评分体系相结合，帮助投资者根据自身的风险偏好选择最优投资组合策略并加以动态追踪及再平衡。
此次为国内私募机构量身打造的境内版CBAAS，共覆盖了七大功能模块，包括基金深度分析、投资组合构建与优化、投资组合管理、风险管理、流动性管理、评价体系和基金尽调。
具体来看，通过桐湾的基金评价体系和基金深度分析模块，FOF基金管理人可对单只基金进行全面的风格、风险及业绩归因分析，精选出优质基金。投资组合构建与优化、投资组合管理模块则提供强大的辅助分析工具帮助FOF基金管理人有效构建策略组合，同时还将提供多种优化模型实现对组合的优化管理。而在风险控制、流动性管理方面，CBAAS同样将通过全面的系统性风险分析为管理人提供有效的管理。
作为一家资产管理公司，桐湾投资在CBAAS的研发上独具优势。其创始人李宏表示：CBAAS是基于桐湾投资自身FOF管理和资产配置的需求打造的工具，公司将在FOF管理中遇到的问题的解决方案以及关于投资策略和各类因子的研究融入到系统中。未来的版本更会加入人工智能的研究与方法，最终将CBAAS打造成FOF管理人研究海内外对冲基金和管理其投资的利器。
值得一提的是，CBAAS大大节省了管理人对基金数据维护、因子构建及更新、基金业绩归因、风险监控的时间与成本，让管理人集中精力去做投研，为FOF基金实现超额收益多一份保障。
关于桐湾:
桐湾投资为机构投资人提供境内外对冲基金投资（FoF）和资产配置的投资顾问与咨询服务。通过对基金的业绩归因与投资风险分析，以及对基金经理的深度尽职调查，将定量与定性的方法结合在一起以挑选基金管理人和构造投资组合。桐湾的创始人曾经是华尔街著名的国际大型对冲基金创始合伙人、全球大型另类资产运营服务商的创始人，以及在对冲基金运营风险管理领域获得格雷厄姆-多德（Graham-Dodd）奖的著名金融学学者组成。管理团队和员工具有在国际投行、大型对冲基金及国际著名基金运营公司中从事投资策略、风险管理、金融衍生品估值、基金运营、IT系统开发多年的实战管理经验。