SqlDataReader是一个向前的指针，本身并不包含数据，调用一次 Read() 方法它就向前到下一条记录，一个SqlDataReader必须单独占用一个打开的数据库连接。
在使用 SqlDataReader 时，关联的 SqlConnection 正忙于为 SqlDataReader 服务，对 SqlConnection 无法执行任何其他操作。除非调用 SqlDataReader 的 Close 方法，否则会一直处于此状态。
SqlDataAdapter象一座桥梁，一头连起数据库表，一头连起一个 DataSet 或者 DataTable ，在把数据库中的数据填充到 DataSet 或 DataTable 后就可以“过河拆桥”，不用再连接到数据库，而可以直接从 DataSet 或 DataTable 中获取数据。
SqlDataAdapter提供了许多的方法，来方便我们对一些特定的数据集合进行操作比如，填充一个查询结果到 DataTable ,或 DataSet 中其实就是类似于：创建一个 SqlCommand 然后执行 "Select * from [Table]" 然后执行 ExcuteReader()方法 得到一个IDataReader对象然后逐行读取数据并存放到一个集合对象中（如DataTable）经过测试，如果有大量的数据操作最好是自己写 SqlCommand ，会比SqlDataAdapter操作数据库快很多
SqlDataReader只能读取数据库，而且所操作的表必须处于连接状态，但是要对数据库进行写操时，只能借助 SqlCommand 类，SqlDataAdapter 它建立在 SqlCommand 对象之上，它具有 SqlCommand 类的一切功能，能够将数据填充到 DataSet 对象中，而且不用再连接到数据库，而可以直接从 DataSet 或 DataTable 中获取数据。（因为它采用的无连接传输模式)
SqlDataReader对象可以从数据库中得到只读的、只能向前的数据流，还可以提高应用程序的性能，减少系统开销，同一时间只有一条行记录在内存中。
SqlDataAdapter对象可以自动打开和自动关闭数据库连接(不需人为管理)，适配器的主要工作流程：SqlConnection 对象建立与数据源的连接，SqlDataAdapter 对象经由 SqlCommand 对象返回给SqlDataAdapter，最后将SqlDataAdapter对象加入到 DataSet 对象的 DataTables 对象中。
总结：
性能上：SqlDataReader一次只在内存中存储一行，减少了系统开销。优于SqlDataAdapter。
读取时：SqlDataReader需通过调用自身Read()方法循环读取数据到指定对象。而SqlDataAdapter可通过调用Fill()方法一次性填充数据到DataSet。还可将对 DataSet 所做的更改解析回数据源。
操作上：SqlDataReader需通过调用自身的Close()方法断开连接。而SqlDataAdapter可以读取完数据库后自动断开连接.
微软扩展阅读：https://msdn.microsoft.com/zh-cn/zh-ch/library/ms254931.aspx