BHO原理：推荐vc base中的文章：
如何使用BHO定制你的Internet Explorer浏览器
API HOOK的基本原理：推荐C++ builder 研究中的文章：
如果你想使用Wininet API HOOK获取IE中的数据，code project中的这篇文章推荐：
Retrieve HttpOnly Session Cookie in WebBrowser
当然这篇文章只是给了个实现功能的模板，不过确实还是不错的，可以借鉴这篇文章和msdn中的wininet api就很容易的实现一些其他功能，比如获得postdata等。
如果你决定使用，名字叫"_LdrGetProcedureAddress"的函数还是值得注意一下的，里面的CString串的方法存在一定的问题，当然你可以直接用C处理的。
有了这些，OK，你可以得到你想要的通过IE传输的任何信息了。
对于HTTP协议来说，如果去查阅RFC文档是个非常好的选择。