【文件属性】:
文件名称:数值金融:金融中的数值方法
文件大小:473KB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-02-04 00:09:42
python finance fortran matlab mpi
金融数值方法
该存储库包含来自金融中的数值方法和衍生品定价中的高级方法, 代码,以及包含数值方法或数学建模元素的MOOC的代码:
财务相关
金融市场
数学模型的定价选项
计算金融
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商业分析
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统计力学
常微分方程
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统计
复杂分析
线性代数
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高性能科学计算
实用数值方法
演算法
离散数学建模
目录
格(树)方法
期权定价的离散时间方法。
包括CRR (Cox-Ross-Rubenstein)二项式期权定价模型。
蒙特卡洛方法
使用蒙特卡洛技术对金融模型进行随机路径模拟。
包括对利率的CIR (Cox-Ingersoll-Ross)模型的仿真。
PD
【文件预览】:
numerical-finance-master
----04_Fourier()
--------README.md(454B)
--------Quadrature_Fortran()
--------CarrMadanCallPricingFFT.m(3KB)
----05_Calibration()
--------optimisation_Constrained.R(4KB)
--------rootFinding_nonLinear.r(2KB)
--------README.md(492B)
----07_HighPerformanceComputing()
--------part1()
--------part3()
--------part2()
--------part4()
--------README.md(708B)
----01_Lattice()
--------BinAmerCall.m(2KB)
--------CRR.m(3KB)
--------lattice_Ex1.m(3KB)
--------BinEuroCall.m(2KB)
--------bscall.m(427B)
--------binPriceCRR.m(2KB)
--------README.md(583B)
----03_Discretisation()
--------Heat_ConvergenceAnalysis()
--------American()
--------European()
--------Heat_FDExplicit()
--------Heat_FDImplicit()
--------Heat_FDCrankNicolson()
--------README.md(2KB)
--------Solvers_LinerarEquations()
--------Heat_FourierDirect()
----06_LinearProg()
--------LinearProgramming.java(12KB)
--------minVar_maxReturn_tangency.r(14KB)
--------Example_LP.R(2KB)
--------README.md(485B)
----02_MonteCarlo()
--------MonteCarloEX14_Part2.m(3KB)
--------MonteCarloEx15.py(5KB)
--------MonteCarloEx5.m(2KB)
--------MonteCarloEX14_Part1.m(2KB)
--------fullerTest.py(771B)
--------README.md(957B)
--------gauss_test_movie.py(1KB)
--------MonteCarloEX14_Part3.m(3KB)
----README.md(3KB)